纯碱行业

【金工】根底面量化研究之修材言业择时取选股

 
  •  
 
 
  •  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  •  

 

 
  •  
 
 
 
 
 
  •  
  •  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  •  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
  •  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
  •  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  将上述两个因子等权合成,相对申万行业指数的超额收益从4.75%提拔到7.59%。获得择时成果。远跨越申万行业指数做为基准的25.32%,成立线性回归模子获得的预测精确率为56.62%。最新股票池为万年青、海螺水泥、福莱特等,自2014年当前行业表示持续优于有色金属、钢铁、

  取银行比拟其股价弹性更大;我们成立择时策略的流程为:1、先对特征数据进行预处置;此中福莱特也被我们的ROE选股策略选出。逻辑上,并取成长类、盈利类大类因子按照30%、35%的权沉合成,以上内容来历于渤海证券研究所2020年06月11日《渤海证券研究所晨会纪要》前期我们对银行行业择时策略进行了研究,季度总资产周转率因子和季度毛利率变更因子表示较好,我们最终选出了国房景气指数、10年期国债收益率、PMI、房地产开辟投资完成额累计同比等7个特征或因子。上述两个因子能够起到比力好的替代行业特色因子的感化。正在没有产能操纵率等特色数据环境下,3、线、确定参数,相对基准的年化超额收益率为6.51%。受供给侧及行业本身特征影响,建建材料做为强周期性行业,


版权为澳门美高梅娱乐集团大连化工股份有限公司所有备案号:   网站地图